La primera formación musical legonaria fue creada en 1920. Durante la Guerra Civil se crea la banda de música más numerosa que ha tenido el Tercio en toda su historia con casi 150 instrumentistas. Al final de la contienda se organizaron tres Tercios, a cada uno de los cuales se le asignó una banda de música y, en 1950, se forma otra más al fundarse el IV Tercio. En 1954 se disuelven estas formaciones para crearse una única banda de 90 plazas adscrita al segundo Tercio que tuvo una larga trayectoria hasta 1989 en que desapareció, pasando a convertirse la banda del Gobierno Militar de Ceuta.

Al resurgir en 1956 el III Tercio y ser destinado al Sáhara junto al IV Tercio reaparece la banda que, tras la evacuación del territorio es trasladada a Fuerteventura. En 1981 la Música de la La Legión es trasladada a Ronda y, finalmente, en 1995 se crea la Banda de Guerra en la Brigada de la Legión, que en 1996 adoptó el nombre de «Rey Alfonso XIII».