Muy fácil, amigo SanJuanito. Te digo paso a paso lo que debes hacer (lo voy a poner lo más claro posible para que no de lugar a confusión):
1. Ve a
http://www.patrimoniomusical.org/
2. Situa el ratón encima de las letras donde pone "Descargate aqui la nueva Gran Selección..." y a continuación pulsa el botón izquierdo de tu ratón.
3. Te aparecerá una nueva ventana donde vienen el nombre de las marchas que se pueden descargar y las carátulas.
Lo único que tienes que hacer es ir situando el ratón encima de las cosas que desees descargarte (encima del nombre de la marcha que te quieres descargar o encima de las carátulas que te quieras descargar) y darle al botón derecho del ratón. Te saldrá un menu y seleccionas "Guardar destino como...".
4. Te saldrá una nueva ventana para que eligas el directorio dentro de tu ordenador donde te quieras guardar la marcha (es decir, que debes seleccionar la carpeta donde quieres que se descarguen las marchas). Le das a "Guardar".
5. Esperar un tiempo a la descarga y a disfrutar...
Espero que con estas instrucciones te las puedas descargar ya sin problemas. Si tienes más problemas pues lo indicas por aqui o me lo dices en privado, como quieras.
Un saludo