La Banda de Música Nuestra Madre de la Consolación, fue fundada en 1994 por un grupo de Hermanos con inquietudes musicales dentro del seno de la Hermandad de la Buena Muerte, de los que se encontraba el actual director de la formación, Enrique Acebes Romero.
Hizo su presentación el 18 de Marzo del mismo año con un concierto de marchas procesionales en el Colegio Santa María de Gracia (Agustinas) en Huelva, cosechando un gran éxito y siendo muy bien acogida y aceptada por los cofrades y amantes de la música.
Posteriormente, en el año 1998 inscribió sus estatutos en la JUNTA DE ANDALUCÍA como "Asociación Cultural y Banda de Música con Cornetas y Tambores Nuestra Madre de la Consolación", con carácter independiente y con fines principales de facilitar la enseñanza y el progreso del arte de la música y de sus educandos, así como fomentar la afición a la misma y a la "declamación" en sus diferentes y mas puras manifestaciones, participando en cuantos actos sean necesarios para elevar el nivel cultural y artístico.
Para cumplir estos fines, la Asociación Cultural cuenta con una serie de profesores que imparten clases a los componentes de la academia en las asignaturas de solfeo e instrumentos de viento-madera, viento-metal y percusión, para que en un futuro lleguen a ingresar en la plantilla de la Banda de Música.
En el año 2001, participaron junto a otras formaciones musicales de la ciudad, en un trabajo discográfico organizado por el periódico local, realizándose la grabación en las instalaciones del emblemático Gran Teatro de Huelva.
Desde hace varios años es la Banda Titular de la Plaza de Toros de la Merced de Huelva, poniendo sus toques taurinos a todas las tardes de festividad de Colombinas, y en el 2007, consiguió la Medalla de Oro por parte de la Hermandad de los Favores de Granada, en agradecimiento a tantas tardes de Viernes Santo detrás del manto de María Santísima de la Misericordia Coronada de Granada.